从你选的那一天算起
设定任意起始日，查看此后累计收益；也可以查看过去 90 天里任何一天的收益。
起始日 Inception
累计至 · 费前，未计平仓损益
累计收益
查看某一天
- 当日收益
- 自起始日累计
- 净值（起始日 = 100）
每日收益
过去收益不代表未来收益。
两端对冲，方向归零
两端对冲
每笔持仓同时持有方向相反、规模相当的两端，标的涨跌对组合净值的影响基本相互抵消。
收益来源
收益来自不同市场之间的结构性定价差异，而不是对涨跌的判断。差异存在时持有，消失时退出。
低延迟交易
两端同时下单，秒内完成成交。单边敞口只存在极短时间，成交过程中价差的变动也更小。
统计套利
对历史走势高度相关的标的，跟踪两者价差偏离均值的程度：偏离异常大时建仓，回归均值时平仓。
持续监控
持续监控两端敞口、保证金水平与流动性，必要时调整或退出仓位。
每日可查
过去 90 天每一天的收益都可以单独查看，包括收益为负的日子。右图每格一天，亮色为正，暖色为负。
对冲掉的是方向，不是全部风险
市场中性不等于没有风险。策略只在行业头部平台运行，以降低平台风险，但无法完全消除。以下情形都可能造成亏损，包括本金亏损。
- 价差波动
- 两端价格的差距可能短期走阔，此时退出会产生亏损。
- 收益转负
- 定价差异可能收窄或反转，持仓成本可能阶段性超过收益。
- 杠杆与强平
- 剧烈波动时单端可能被强平，组合随之失去对冲。
- 平台与对手方
- 交易平台的故障、限制或违约可能造成资金损失。
- 执行与流动性
- 两端可能无法同时成交，流动性不足时退出成本会上升。
- 收益集中
- 历史收益可能集中在少数头寸和时段，不代表可持续的水平。
收益金额均由交易所 API 真实拉取，无人工篡改。
历史业绩不代表未来表现。